import numpy as np
import pandas as pd
def calculate_sharpe(returns, risk_free=0.01):
    excess = returns – risk_free
    return np.mean(excess) / np.std(excess) * np.sqrt(252)
strategy = MLModel().fit(X_train, y_train)
signals = strategy.predict(X_test)
execute_trades(signals, platform=’GoSignal’)
    

            >_ root@sundaythequant:~# ./iniciar_sistema.sh
        

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